WISO II (Fach) / Betriebsplanung (Lektion)

ELW, Bonn SS14

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• Worauf basiert das Erwartungswertkriterium? -Maximierung des Erwartungswertes - Hohes mittleres Ergebnisniveau -Keine explizite Erfassung des Risikos -Risikoneutrale Haltung des Entscheiders
• Welchen Wert muss der Risikoparameter q im μ, σ-Kriterium annehmen, um die Risikoscheu eines Entscheiders zu berücksichtigen? Bei q<0 wird von Risikoscheu ausgegangen Bei q>0 wird von Risikofreude ausgegangen
• Worauf basieren Regret-Kriterien? Regel des kleinsten Bedauerns: die Beurteilung der Handlungsalternativen basiert bei dieser Regel nicht auf dem unmittelbaren Nutzen der Ergebnisse, sondern auf deren Schadenswerten bzw. Opportunitätsverluste im Vergleich zum maximal möglichen Gewinn. Man wählt diejenige Alternative, welche den potentiellen Schaden minimiert.
• Wodurch unterscheiden sich Entscheidungen bei Risiko von Entscheidungen unter Unsicherheit? Entscheidungskriterien bei Unsicherheit: man kennt die möglichen Umweltzustände, jedoch keine Eintrittswahrscheinlichkeiten. Entscheidungen unter Risiko: Die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Umweltzustände sind bekannt.  
• Erläutern Sie den Begriff Lotterie? -Möglichkeit zur Teilnahme an einem Glückspiel mit mehreren Ergebnissen ej (j= 1, ...,n) mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten pj – Lotterie i.w.S.= Jede Handlungsalternative Ai, bei der Ergebnisse eik mit Wahrscheinlichkeit pk eintreten können –Lotteriebegriff schließt Hilfsalternativen ein, die zur Erhebung der Risikonutzenfunktion benötigt werden -Kann grafisch (Baum) oder durch Vektorschreibweise dargestellt werden.
• St. Petersburger Spiel grafisch darstellen
• Wie wird die Risikoprämie RP berechnet und welchen Wert nimmt sie bei einem risikoscheuen Entscheider an? Risikoprämie und Form der Risikonutzenfunktion Risikoprämie:  RP(p)=μ (p)-v(p) –Gilt RP(p)= 0 für alle pε (0, 1) ist der Entscheider risikoneutral –Risikoneutralität: linearer Verlauf der Risikonutzenfunktion –Gilt RP(p)>0 für alle pε(0, 1) ist der Entscheider risikoscheu –Risikoscheu: konkaver Verlauf der Risikonutzenfunktion –Gilt RP(p)<0 für alle pε(0, 1) ist der Entscheider risikofreudig –Risikofreude: konvexer Verlauf der Risikonutzenfunktion
• Wie können Entscheidungsprobleme mit Hilfe von Entscheidungsbäumen gelöst werden? Lösung des Entscheidungsproblems durch stufenweise Rückwärtsrechnung (Roll-Back-Verfahren) – An den Zufallsknoten ist, von den Blattknoten ausgehend,jeweils der Erwartungswert μ zu berechnen – An jedem Entscheidungsknoten einer Stufe t ist die Aktion mit dem höchsten μ zu wählen
• Wie berechnet man den erwarteten Wert vollkommener Information(EWVI)? EWVI Das beste Alternative beim jeweiligen Szenario nehmen. Diesen mit dem a-priori Wahrscheinlichkeitswert multiplizieren. Das mit jeder Spalte(Szenario machen) und die Ergebnisse addieren--> ek*. Dann noch die Zeilenergebnisse ermitteln--> addieren der ZAhlen zeilenmäßig µ (Ai).Jetzt ek* minus größtes Ai- Ergebnis. Kurz:   ΣKk= 1pk * ek*- max µ (Ai)
• Erläutern Sie die Begriffspaar Hauptvariable/ Schlupfvariable und Basisvariable/ Nichtbasisvariable! Enumerativer Ansatz: Schnittpunkte der Restriktionen untereinander und mit den Achsen werden auf Optimalität geprüft. Um das Ungleichungssystem in ein Gleichungssystem zu überführen, werden werden Schlupfvariablen eingeführt. u We und u Ka sind die Hauptvariablen Hauptsatz der linearen Programmierung:Bei der Optimallösung sind so viele Variablen gleich Null, wie die Zahl der unbekannten Variablen die Zahl der Kapazitätsrestriktion übersteigt Die gleich Null gesetzten Variablen sind die Nichtbasisvariablen. Die ungleich Null gesetzten Variablen sind die Basisvariablen, deren Umfang zu bestimmen ist
• Welche ökonomischen Aussagen lassen sich aus einem Endtableau der Simplexmethode ablesen ? Sechs qualitativ verschiedene Informationen 1. Substitutionsraten von Basis-und Nichtbasisvariablen – Drücken aus, wie sich das Produktionsprogramm ändert, wenn man eine Nichtbasisvariable in die Lösung aufnimmt – Positive Substitutionsrate bedeutet, dass der Umfang der Basisvariablen reduziert wird, wenn eine Einheit der NBV aufgenommen wird 2. Umfänge der Aktivitäten–Hauptvariablen als Basisvariablen –Umfang der Produktionsaktivitäten in der Optimallösung 3.Schlupf nicht knapper Kapazitäten –Schlupfvariablen als Basisvariablen 4. Grenzverluste nicht realisierter Aktivitäten 5. Betriebswert knapper Kapazitäten 4.und 5. führen zu Schattenpreise
• Wie sieht das Endtableau aus, wenn der Kartoffeldeckungsbeitrag nur 2000€ha anstatt 4000 €/ha beträgt? Berechnen Sie das Endtableau ausgehend von der Nulllösung. Hauptvariable 333,3 Schlupfvariable 66,6 Umfang 160000

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