Masterprüfung (Fach) / Masterprüfung (Lektion)
In dieser Lektion befinden sich 22 Karteikarten
Bereit für den Abschluss
Diese Lektion wurde von 80255 erstellt.
- Risk Manager: Welche Veränderungen hat er historisch ... Historisch wurde Risiko vermieden oder begrenzt. Es gab keine Instrumente um potenzielle Renditen oder Verluste transparent darzustellen. Risiko wurde als negatives Szenario definiert.Heute ist Risiko ...
- Oft erwartet man genaue Prognosen von Risiko Managern. ... Risikomanager sind keine Propheten. Sie müssen den Ursprung und die Konsequenzen für Risiko und Rendite abwägen und beurteilen können. Beispielsweise eine Verteilung für den potentiellen FX Kurs ...
- In der Praxis stehen Risikomanagern technische, systematische ... Unternehmenspolitisch: operative Leader wollen Wachstum und keine Vorischt, deren Beitrag unmittelbarer messbar Technisch: Wie messe ich z.b. politische Risiken, Reputationsrisiko (schwierig zu quantifizieren) ...
- Warum wird Risikomanagement so oft fehlinterpretiert? ... Einstellung von Senior Management: Fokus auf Compliance mit aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und Coprorate Goverance und Haftungsprävention im Rikiofall ("due care eines diligent managers)
- Beschreiben Sie die Lernkurve von einem typischen ... Anfang schon ausgepräfte analytische Fertigkeiten, aber wenig respektiert/rewarded. ("gatekeeper"), dann Fortschritte in risk quantification zulasten von Silo-Denken und kurzfrist-denken in Entscheidungsfindung, ...
- Was sind die wichtigsten Standpunkte in der Implementierung ... Strategie/Zieldefinition (Risikoart: economic or accounting, time horizon, limits und KPI's), Exposure-Determinierung (Quantifizierung und Eintteilung in insurable/hedgeable und nicht), Auswahl von Hedge ...
- Risiko Exposure hängt von verschiedenen Risiko Typen ... Finanzielle Risiken (Marktpreisrisiken wie FX, IR, Commodity, Kreditrisiken)Operationenellen Risiken (HR, IT)Politischen Risiken (HSSE, Modelrisiken)
- Welche Risikoarten bei Banken sind mit Eigenmitteln ... Kreditrisiko, Marktrisiko im Handelsbuch sowie das Fremdwährungsrisiko (nicht beschränkt auf das Handelsbuch), operationales RisikoDas Kreditrisiko
- Welche zusätzlichen Risikoarten sind im ICAAP zu ... Konzentrationsrisiko, Marktrisiko im Bankenbuch, Liquiditätsrisiko Weitere Risikoarten: Risiko einer übermäßigen Verschuldung, Verbriefungsrisiko (ABS etc.), Restrisiko aus kreditmindernden Techniken, ...
- Erläuterung zwischen Säule 1 und Säule 2? Säule 1: Gesetzliches Mindesteigenmittelerfordernis Säule 2: Abdeckung aller relevaten Risiken mit internen Kapital, in diesem Zusammenhang
- ICAAP Internatl Capital Adequacy Assessment Process (=Der Prozess, mit dem sichergestellt wird, dass die Bank über genügend Kapital verfügt, um alle relevanten Risiken abzudecken)
- Asset-Liability-Management (ALM) Innerhalb der Bank kann eine Organisiationseinheit ALM eingereichtet werden ALM agiert als bank in der Bank für die Vertriebseinheiten und veranlagt die freie Liquidität ALM borgt sich Geld von der ...
- Erläutern sie die Methodik der Risikoübertragung, ... Die Übertragung von Risiken bezeichnet die vorab, vertraglich fixierten und zeitlich definierten (meist begrenzten) Vereinbarung zweier Geschäftspartner, bestimmte Zahlungen bei Eintritt bestimmter ...
- Welche Frage beantwortet ein Value at Risk mit 95% ... Der VaR beantwortet die Frage:"Wieviel kann mein Portfolio über einen bestimmten Zeitraum höchstwahrscheinlich verlieren?". Da der grundsätzlich maximal mögliche Verlust stehts 100% beträgt, muss ...
- Value at Risk Kurzbeschreibung Da die Volatilität als symmetrisches Risikomaß meist keine konkret anwendbaren Aussagen über Verluste zulässt, dient sie oft als Basis für weiterführende Analysen. Neben Aufgaben der Portfoliooptimierung ...
- Value at Risk parametrisch Beim parametrischen Ansatz wird von einer bekannten, schätzbaren Verteilung der zu prognostizierenden Verluste (eigentlich aller Erträge) asugegangen. In der Regel ist die angenommene Verteilung eine ...
- Value at Risk historisch Als Alternative dazu besteht die Möglichkeit, das gesamte Portfolio einer sukzessiven historischen Bewertung (Simulation) zu unterwerfen und aus den so gewonnnen Ergebnissen jenen Verlust mit der gewünschten ...
- Value at Risk Monte Carlo Will man auch die Einschränkungen der historischen Simulation umgehen (insbesondere mangelnde Datenhistorie), so bietet sich die Möglichkeit, eine "eigene" Historie quasi zu erfinden, das heißt eine ...
- Welche Wirkung und Bedeutung hat der Glass-Steagall-Act ... 1927 McFadden Act 1933 Glass-Steagall Act 1956 Bank Holding Company Act 1999 Gramm-Leach-Bliley Act 2010 Dodd-Frank-Act Volcker Rule Die Volcker Rule, die Bestandteil des "Dodd Frank Wall Street Reform ...
- Nennen Sie die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen ... Geldpolitik Ziele: Preisstabilität und Konjunkturzyklus (Wachstum, Beschäftigung) Instrumente: Leitzinsen und unkonventionelle Maßnahmen (Kauf von Staatsanleihen, längerfristige Finanzierungsgeschäfte,...) ...
- Beispiel Geschäftsmodell. Welche Arten von Währungsrisiken ... Transaktionsrisiko Risiko der Änderung von buchhalterischem Gegenwert und des letzendlich fließenden CF zukünftiger Fremdwährungstransaktionen Erstreckt sich vom Zeitpunkt der Budgetplanung bis zum ...
- "Nur ein Hedge, der zu einem positiven Ergebnis führt, ... Ziel von Hedging Reduktion zukünftiger Ergebnis- bzw. Cashflow-Volatilität Gewinnung von Zeit, um notwendige operative Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen vorzunehmen (z.B. Stabilisierung ...