Bankbetriebswirt (Subject) / Risikomanagement (Lesson)

This lesson was created by Pendergast.

Learn lesson

This lesson is not released for learning.

back  |  next 1 / 1

• Wie kann man den Begriff Risiko definieren? Risiko und Risikofaktoren sind nichts anderes als Unsicherheitsfaktoren, die unvermutet, überraschend oder vorhersehbar eintreten können. Somit kann Risiko als negative Abweichung einer gefassten Zielgröße sein. Ursache: Eintritt von Wahrscheinlichkeiten Wirkung: Risiko ist die Möglichkeit einer negativen Zielverfehlung oder Chance als positive Zielverfehlung Merke: Risiko und somit das Risk-Management umfassen sämtliche Maßnahmen zur planmäßigen und zielgerichteten Analyse, Beeinflussung (also Steuerung) und Kontrolle der Risikoposition.
• Nennen Sie das Phasenschema des Risk Managements Das Phasenschema baut auf der gedanklichen, zeitlichen Abfolge eines systematisch angelegten Prozesses auf. Generell können drei Phasen unterschieden werden. Die zielgerichtete Beeinflussung setzt zunächst eine tiefgreifende Analyse der Risiken und ihrer Verbundwirkungen voraus. Erst hierauf aufbauend kann dann die Risikosteuerung und die anschließende Kontrolle im Rahmen von Soll-/Ist-Vergleichen erfolgen
• Unterscheiden Sie zwischen operativen und strategischen Risiken Strategische Risiken: geplante und geschäftspolitisch erwünschte Risiken Operative Risiken:  Einzelfallrisiken die mit einem Geschäftsvorfall zusammenhängen
• Welche Risiken können in den einzelnen Geschäftsbereichen entstehen? Retail Banking: Adressrisiko, MPR i.F.v. Bewertung von Sicherheiten, Operationelles Risiko durch MA (Beraterhaftung), Liquiditätsrisiko Privat Banking: s.o. + ZÄR, Emittentenrisiko, Institutionelle Anleger: s.o. Corporate Banking: s.o. Eigenhandel: ZÄR, MPR, Operationelles Risiko Treasury (i.S.v. Zinsbuchsteuerung): ZÄR, MPR, Operationelles Risiko, Liquiditätsrisiko Facility Management: Adressrisiko, MPR, Operationelles Risiko   Daneben gilt bei allen Geschäftsfeldern das strategische Risiko.
• Welche Arten der Risikosteuerung sind ihnen bekannt aktive Risikosteuerung - Risikovermeidung - Risikominderung - Risikoabwälzung - Risikodiversifikation passive Risikosteuerung - Risikoübernahme  
• Kann man Risiken isoliert betrachten Nein       Ausfallrisiko + Großkreditrisiko + ZÄR + Wechselkursrisiko + operationelles Risiko     £ hEK
• Wie kann die Risikotragfähigkeit einer Bank gemessen werden Zur Beurteilung ist die ermittelte Ist-Risikoposition der Soll-Risikoposition gegenüberzustellen Aus der Risikotheorie erfolgt die Beurteilung idealtypisch auf der Basis von sogenannten Risikonutzenfunktionen bei denen bestimmte Rendite Risiko Kombinationen subjektive Nutzwerte zugeordnet werden.
• Welche Risiken fallen unter die MaRisk Adressausfallrisiken Liquiditätsrisiko Marktpreisrisiko operative Risiken
• Was versteht man unter Risikodeckungspotential Primäres Deckungspotential: vereinnahmte Risikokosten und Prämien, freiwillige Stille Reserven solange nicht im Grundsatz I gebunden Sekundäres Deckungspotential: struktureller Mindestgewinn laut Grundsatz I, stille Zwangsreserven Tertiäres Deckungspotential: Verbundhilfen ( Einlagensicherungsfonds), Eigenkapital ( Fonds für allg. Bankrisiken, offene Rücklagen, Einlagenkapital, Kapital stiller Gesellschafter), Eigenkapitalsurrogate ( freies Vermögen pers. haft. Gesellschafter, Haftsummenzuschläge, Nachrangverbindlichkeiten,  Genussrechtskapital )
• Welches sind Komponenten der Liquiditätsreserve Kernreserven: Barreserven, Inkassopapiere (Schecks), börsennotierte festverz. WP´s (können bei der EZB beliehen werden um an Geld zu kommen) Ergänzungsreserven Sonstiges: öffene Kreditlinien (SPK bei der Landesbank, Genossen bei der EZB,  Großbanken gegenseitig)
• Advertisement
• Welche Arten von Liquiditätsrisiken gibt es Refinanzierungsrisiken Terminrisiken Abrufrisiken
• Welche Risiken können im Geschäftsbetrieb entstehen Adressrisiken: Kredit, Emittent, Kontrahentenrisiken Marktpreisrisiken: Aktien, Zinsänderungsrisiken, Fremdwährungsrisiken Operationelle Risiken: Mitarbeiter, Personenrisiken, externe Einflüsse Liquiditätsrisiken: keine ausreichende Liquidität  
• Welche Risiken können in den verschiedene Geschäftsfeldern entsteheln Retail und Privat. Adress, Marktpreis, operationelle Institutionelle Anleger: Klumpenrisiken bei zu wenig Diversifikation Eigenhandel: Zinsänderung, operationelle, Marktpreis Treasury: ZÄR, MPR, Liquiditätsrisiken alles zusammen gibt das strategische Risiko  
• Wie kann man Risiko in Banken messen? Die ermittlte Ist-Risikoposition sollte der Soll Risikoposition gegenübergestellt werden. Die Beurteilung erfolgt dann idelatypisch auf Basis der Risikonutzenfunktion  
• Was versteht man unter Primären, Sekundären und Tertiären Risikodeckungspotential Primär: vereinnahmte Risikoprämien, freiwillige stille Reserven sekundäres: struktureller Mindestgewinn, stille Zwangsreserven tertiäres: Verbundhilfen, Fonds für allgemeine Bankrisiken, offener Rücklagen, Hafteinlage stiller Gesellschafter  
• Welche Szenarien der Liquiditätsplanung können eintreten Ausfall von Großkreditnehmern vollständiger Abzug von Interbankeneinlagen Kursverfall am Sekundärmarkt für WP Verschlechterung des Ratings Streichung von Kreditlinien  
• Welche Arten von Liquiditätsrisiken gibt es Refinanzierungsrisiken: Terminrisiken Abrufrisiken
• Was versteht man unter Ausfallrisiko? Den ganzen oder teilweisen Ausfall von Zins und Tilgungszahlungen im Kreditgeschäft, aber auch im Adressrisiko der Eigenanlagen Diese können sowohl geplante als auch ungeplante sein
• Welche Methoden gibt es zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 1. Verbal qualitativ: Kreditbericht, Bilanzanalyse 2. Quantitativ: Unternehmensrating 3. mathematisch-statistisch: multivariate Diskriminanzanalyse
• Welche Punkte sind bei einem Scoringmodell wichtig Festlegung von Merkmalen Definition einer Punkteskala Erarbeitung von Zuordungskriterien Ermittlung von KReditgewichtungen Definition der Risikoklassen  

back  |  next 1 / 1