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Quantitative Methoden 2 (Subject) / Wichtige Dinge (Lesson)
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- Zusammenhang von nv, Unabhängigkeit, Korrelation und mnv wenn X1...Xn nv + unabhängig —> mnv mnv + unkorr. —> unabhängig
- Theoretische Bedingungen für den zentralen Grenzwertsatz 1. Wir haben unendlich viele Zufallsvariablen2. Die sind unabhängig3. Und haben stabile Varianzen (größer 0 und nicht ∞)4. Wir bilden aus ihnen eine Summe
- Erwartungswert und Varianz einer Chi^2 verteilten Variable Y und den einzelnen Xi^2 Was bei NZP? E(Y)=n V(Y)=2n E(Xi)=V(X) + (E(Xi))^2=1+0=1 wenn NZP delta^2: E(Y)=n+delta^2
- Erwartungswert und Varianz einer t-verteilten Variable U für n>1: E(U)=0 für n>2: V(U)=n/(n-2)
- Erwartungswert einer F-verteilten Variable U E(U)=m/(m-2) (für m>2)
- Güte der Schätzung der Effektstärke konsistent aber nicht erwartungstreu!
- Voraussetzungen für VA mit Messwiederholung y ist multinormalverteilt Vp-Datenvektoren y1,...,yn sind uV von Y Die Korrelationsmatrix von y ist zirkulär
- Voraussetzungen zum testen der Standard-Hypothesen in der zweifaktoriellen VA Variable Y in Zelle j,k ist nv gleiches n in allen Zellen Ziehe unabhängig unabhängige Stichproben yijk sind jeweils uV von Yjk yijk sind gem. unabhängig --> Unabhängigkeit, Normalverteiltheit, Varianzhomogenität
- Interaktionstypen ordinale, semiordinale disordinale Interaktion --> bitte auch wissen, was was ist. lösung im skript auf letzter Seite zu VA
- unabhängige Versionen, wenn: 1. gemeinsame Unabhängigkeit der Xi 2. Verteilung der Xi=Verteilung von X
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- Vorgehen bei Kontrasten 1. Formuliere interessante Hypothese mit Hilfe der Müj 2. Bringe die Müj auf eine Seite 3. Ergibt sich eine Linearkombination? 4. Ist die Koeffizientensumme 0? 5. Ergänzung zu einem Hypothesenpaar