Versicherungsmanagement (Fach) / Risikomanagement (Lektion)

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Vorderseite Wie kann der Value at Risk (VaR) interpretiert werden?
Rückseite
  • mit dem VaR wird die Zielerreichung innerhalb einer Wahrscheinlichkeitsverteilung analysiert
  • es wir eine Größe ermittelt mit der eine vorgegebene Wahrscheinlichkeit nicht unterschritten (Shortfall) bzw. nicht überschritten (Excess) wird
  • das Konfidenzniveau beschreibt die Aussagesicherheit des gemessenen Risikos: je höher das festgelegte Konfidenzniveau ist, desto geringer ist die Anzahl der Verlustszenarien der Verteilung, in denen der als VaR quantifizierte Verlust überschritten wird
  • mathematisch kann dsa VaR als Quantil der Verteilung bestimmt werden

Diese Karteikarte wurde von hannemac erstellt.