10

Gesamtbanksteuerung (Fach) / Gesamtbanksteuerung (Lektion)

Diese Lektion wurde von Jump3r erstellt.

Lektion lernen

Diese Lektion ist leider nicht zum lernen freigegeben.

zurück  |  weiter 1 / 1

• Steuerungskreislauf (Risikotragfähigkeit) Bestimmung des Gesamtvermögens (Risikodeckungspotential) Bereitstellung einer Anteils am Risikodeckungspotentials zur Risikoabsorption Aufteilung des Risikokapitals auf die einzelnen Risikoarten Quantifizierung der einzelnen Risikoarten Abgleich quantifizierter Risiken mit Risikokapital (Limitauslastung) Maßnahmen abgeleitet aus Limitauslastung  
• 4 Perspektive (BSC) System von Kennzahlen die durch Ursache Wirkung zusammenhängen finanziell: Kennzahlen im Bezug auf finanziellen Erfolg der Bank Kunde: Finanzielle Ziele nur durch zufriedene Kunden Interne Prozesse: Kundenbedürfnisse befriedigen, wenn Produktion eines hochwertigen Produktes kosten- und zeitgünstig ist Lernen und Entwickeln: Im Blickpunkt steht die Infrastruktur der Bank die notwendig ist um langfristiges Wachstum zu sichern   in jeder Perspektive Ziele, Kennzahlen, Vorgaben und Maßnahmen definieren
• traditionelle Instrumente (Kreditportfoliosteuerung) Risikobearbeitung: Früherkennung von Kreditrisiken Risikomobilisierung: Kreditvermittlung, Kreditsurrogate, Kreditversicherung Risikozerfällung: Konsortialkredit (Zugliederung des Gesamtbetrags auf mehrere Kreditgeber) Risikominimierung: ähnlich Versicherung (Einstandspflicht von Dritten bei Ausfall) Risikolimitierung: Begrenzung Portfoliovolumen (Limitsysteme)
• Kapitalmarkttheorie fragt, welche Aktienkurse sich im Gleichgewicht ergeben, wenn sich jeder rational verhält, effizient ist Portfolio, welches bei gleichem Risiko höheren Ertrag hat -Effizienzkurve, Indifferenzkurve unsystematische Risiken lassen sich eliminieren, Schwer ein maximal divergierendes Portfolio zu erstellen
• ESM europäischer Stabilitätsmechanismus 80 Mrd Einzahlungen, 620 Mrd Garantien müssen Fiskalpakt unterschreiben (wie bei Staatsanleihenkauf) Zinsgünstige Kredite Fond
• EFSF europäische Finanzstabilisierungsfazilität Verleihkapazität 440 Mrd Euro Rating AAA da 120% Garantie strikte Auflagen Stabilisierung des Euros kauft Anleihen von Finanzmarkt (wenig Zinsen) und leitet weiter an Staaten
• Strukturbeitrag  Der Strukturbeitrag ist positiv, wenn bei einer normalen (inversen) Zinsstruktur langfristige (kurzfristige) Anlagen am Kapital- bzw.Geldmarkt kurzfristig (langfristig) refinanziert werden.
• Geldbeschaffung kurzfristig: EZB, Geldmarkt langfristig: Eigenfinanzierung (Selbst, Beteiligung), Fremdfinanzierung (Sichteinlagen, Termineinlagen, Spareinlagen; Kapitalmarkt (Emission von Anleihen)
• BAFIN Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
• wertorientierte, periodisch, regulatorisch Sichtweise das Vermögen des KI setze ich den Marktrisiken gegenüber (Marktpreis, operationell...); durch Barwerte; Risiko durch potentiellen Verlust verglichen mit erwartetem (VaR)   wirtschaftliches EK und geplantes Ergebnis wird den G u V Risiken gegenübergestellt; Risiko ist negative Abweichung vom Ergebnis   Eigenmittel wird dem Gesamtanrechnungsbetrag (alle Risiken) gegenübergestellt (von Basel zwingend vorgegeben) Verhätnis nicht unter 8%   jede Sichtweise hat ein Risikodeckungspotential und Risiko, Risikotragfähigkeit ist gegeben, wenn alle Risiken eines Instituts durch das Risikodeckungspotential abgedeckt sind

zurück  |  weiter 1 / 1